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四类指标圈定系统重要性银行 差异化监管时代来临

来源:北京商报 作者:北京商报 更新于: 阅读:0

经过一年的筹备,系统重要性银行评估与识别机制终于揭开面纱。11月26日,央行发布公告称,央行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),明确了系统重要性银行评估流程与方法以及评估指标等内容。同时,《评估办法》指出,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单,并根据名单对系统重要性银行进行差异化监管。在分析人士看来,国有大行、大型股份制银行都将被纳入名单,加强对此类机构的监管,有利于防范“大而不能倒”风险。

明确评估指标

《评估办法》明确,依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行都在系统重要性银行评估范围内,每年评估一次。通过对参评银行系统重要性进行评估,识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管。

所谓系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

在评估方法和指标上,《评估办法》指出,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断。定量评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标。

在具体指标方面,规模指标的权重最高,为25%,《评估办法》明确,评估参评银行规模时,采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。“关联度”指标中,金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具的权重均为8.33%。另外,托管资产、境内营业机构数、代理代销业务、理财业务等指标均纳入到评估中。

根据评估结果,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单,并按照300分至449分;450分至599分;600分至1399分;1400分以上四类系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。

对于系统重要性得分低于300分的参评银行,央行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息,提出将此类银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议,与初始名单一并提交国务院金融稳定发展委员会(以下简称“金融委”)办公室。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由央行和银保监会联合发布。

根据安排,在《评估办法》发布后,央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。

20家银行有望首轮“中标”

加强对系统重要性银行的监管早已引起监管机构的重视。去年11月,央行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。今年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发文,明确建立系统重要性金融机构评估、识别和处置机制。

在分析人士看来,加强对系统重要性银行的监管,有利于弥补监管短板,妥善解决“大而不能倒”风险。央行、银保监会有关部门负责人在答记者问时表示,我国系统重要性银行规模体量大,在金融市场上具有风向标作用,识别并强化系统重要性银行监管,有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争,有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。

“银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行是银行业的主体。在我国国民经济和社会发展中,需要系统重要性银行真正发挥经济和金融‘稳定器’作用。”新网银行首席研究员董希淼指出,通过对系统重要性银行进行风险评价,识别并强化系统重要性银行监管,有助于稳定系统重要性银行杠杆率,提高我国银行体系稳健程度,在防范金融风险、维护金融稳定的同时,推动银行业更好地服务实体经济。

从我国实际情况来看,系统重要性银行评估方法的制定也较为紧迫。数据显示,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单。

在《评估办法》发布后,哪些银行能够入围引起市场关注。首创证券研发部总经理王剑辉表示,中、农、工、建、交、邮储银行6家国有银行、大型股份制银行基本上都在名单内。未来还可能包括北京银行、南京银行等一些重要的区域性银行。此外,该评估模式也是银行管理国际化的一个步骤,可以预见,随着未来更多外资银行的进入,这类银行也有可能被纳入系统重要性银行名单中。

中国民生银行首席研究员温彬表示,根据目前《评估办法》,因为各家银行13个指标数据尚未充分披露,即使部分指标数据已经披露,口径是否符合要求也有待权威部门认定,所以还不能准确判断哪些银行将进入第一轮系统重要性银行。但是,结合“参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75%”或“资产排名前30”的备选要求,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家全国性股份制商业银行,以及10家左右规模较大的城商行将进入备选,其中打分结果有望选定20家左右的银行作为第一轮系统重要性银行。

差异化监管措施逐步落地

分析人士指出,一旦被纳入系统重要性银行名单,则意味着未来的“担子”更重,未来和非系统重要性银行的监管要求、监管机制方面会有所不同。

在被评为系统重要性银行后,将迎来哪些特殊的监管措施?央行、银保监会有关部门负责人表示,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。央行牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。同时,央行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视情况提出相应的附加监管要求。

王剑辉表示,《评估办法》的出台是金融监管政策走向深化的一个信号,特别是在最大的金融领域——银行领域实施分类监管和重点监管,这意味着对系统重要性银行的监管可能更加细化、实时与集中。而对于非系统重要性银行,监管方式可能会有所简化或灵活调整。这也说明,和此前金融监管整体趋紧情况相比,未来的监管趋势整体可能形成有紧有松的格局,更多朝向差异化监管的方向发展。

与此同时,《评估办法》的出台也促进银行之间形成差异化竞争,而且在竞争策略、发展策略上也给予更多主动性选择。王剑辉举例称,因为评估指标是动态的,有些银行当前可能达不到系统重要性银行标准,但是随着市场化运作或内生性成长,未来可能会被纳入到系统重要性银行名单。如果某银行认为现在的系统重要性银行监管成本较高,可以选择降低资产规模等指标,不被作为系统重要性银行看待。

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